Прогноз сигналов к торгам по опорным уровням

Аннотация

В статье проводится анализ задачи максимизации прибыли трейдера на фондовой бирже с точки зрения теории принятия решений. Вводится понятие идеальных сигналов к торгам и предлагается их использование в качестве выхода системы машинного обучения с учителем. Описывается тестирование подхода на примере классифицирующей линейно-регрессионной модели с признаковым пространством, построенным на основе опорных уровней.