Моделирование сбалансированного кредитного портфеля коммерческого банка в условиях недружественной среды
Ключевые слова:
кредит, портфель, коммерция, управление, коммерческий банк
Аннотация
В статье рассмотрено основное направление деятельности современных коммерческих банков – выдача кредитов, являющееся как доходной, так и рискованной операцией. Выдавая кредиты, банк непосредственно формирует свой кредитный портфель. В работе описывается проблема управления кредитным портфелем коммерческого банка в условиях недружественной среды с учетом предотвращения или минимизации кредитного риска. Предложена модель формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого банка, возможности использования которой оценены на основе экспериментальных расчетов, проведенных с помощью исходных данных одного из банков Воронежской области.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Литература
1. Гранберг, А. Г. Математические модели социалистической экономики: Общие принципы моделирования и статические модели нарядного хозяйства / А. Г. Гранберг. – М. : Экономика, 1978.
2. Баева, Н. Б. Основы теории систем и вычислительные схемы системного анализа / Н. Б.Баева, Д. В. Ворогушина, Е. В. Куркин. –Методическое пособие для вузов. Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011 – 52 с.
3. Фрейдина, Е. В. Исследование систем управления, 2009.4. Аброкова, Л. С. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка по критериям доходности, ликвидности и риска // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика / Сборник научных статей 5-й Между-народной научно-практической конференции. – Курск, 2015. – С. 14–18.
5. Васильева, В. А. Формирование оптимальной модели стратегии развития коммерческих банков // Бухгалтерия и банки.
6. Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производные финансовые инструменты: уч. пособие. – М. : ФКК, 1998. – 352 с.
7. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент; пер. с англ. со 2-го изд. – М. : Дело, 2005. – 768 с.
8. Касти, Дж. Большие системы: связность, сложность, катастрофы: Пер. с англ./ Дж. Касти – М., 1982 – 19 с.
9. Трифонов, Д. А. Эволюция портфельных подходов в банковском менеджменте / Д. А. Трифонов // Финансы и кредит. – 2011. – No9 (441). – С. 43–49.
10. Баева, Н. Б. Партикулярный алгоритм сопряжения интересов управляющего коммерческого банка и его собственников / Н. Б. Баева, Ю. В. Черемушкина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. – 2016. – No 4. – С. 111–118.
11. Бачманова, И. А. Подходы к формированию критериев оценки кредитоспособности заемщика в условиях финансового кризиса / И. А. Бачманова, Г. Н. Чернышева // Вестник ВГТУ. – 2009. – No 6. – С. 16–19.
12. Клименчуков, А. Н. Прогнозирование финансовой устойчивости в задачах оценки долгосрочной кредитоспособности предприятий-заемщиков коммерческого банка.
2. Баева, Н. Б. Основы теории систем и вычислительные схемы системного анализа / Н. Б.Баева, Д. В. Ворогушина, Е. В. Куркин. –Методическое пособие для вузов. Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2011 – 52 с.
3. Фрейдина, Е. В. Исследование систем управления, 2009.4. Аброкова, Л. С. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка по критериям доходности, ликвидности и риска // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика / Сборник научных статей 5-й Между-народной научно-практической конференции. – Курск, 2015. – С. 14–18.
5. Васильева, В. А. Формирование оптимальной модели стратегии развития коммерческих банков // Бухгалтерия и банки.
6. Буренин, А. Н. Рынок ценных бумаг и производные финансовые инструменты: уч. пособие. – М. : ФКК, 1998. – 352 с.
7. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент; пер. с англ. со 2-го изд. – М. : Дело, 2005. – 768 с.
8. Касти, Дж. Большие системы: связность, сложность, катастрофы: Пер. с англ./ Дж. Касти – М., 1982 – 19 с.
9. Трифонов, Д. А. Эволюция портфельных подходов в банковском менеджменте / Д. А. Трифонов // Финансы и кредит. – 2011. – No9 (441). – С. 43–49.
10. Баева, Н. Б. Партикулярный алгоритм сопряжения интересов управляющего коммерческого банка и его собственников / Н. Б. Баева, Ю. В. Черемушкина // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. – 2016. – No 4. – С. 111–118.
11. Бачманова, И. А. Подходы к формированию критериев оценки кредитоспособности заемщика в условиях финансового кризиса / И. А. Бачманова, Г. Н. Чернышева // Вестник ВГТУ. – 2009. – No 6. – С. 16–19.
12. Клименчуков, А. Н. Прогнозирование финансовой устойчивости в задачах оценки долгосрочной кредитоспособности предприятий-заемщиков коммерческого банка.
Опубликован
2018-02-12
Как цитировать
Баева, Н. Б., & Тычинина, В. Н. (2018). Моделирование сбалансированного кредитного портфеля коммерческого банка в условиях недружественной среды. Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии, (2), 105-112. https://doi.org/10.17308/sait.2018.2/1216
Выпуск
Раздел
Системный анализ социально-экономических процессов
- Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
