Динамическая вариантная модель кредитного портфеля коммерческого банка
Ключевые слова:
коммерческий банк, кредитный портфель, банковский кредит, вариантная модель
Аннотация
Основной процесс, определяющий надежность банка, связан с его деятельностью при формировании кредитного портфеля, который выбирается, как правило, с точки зрения роста доходов и максимально возможного снижения рисков. Индивидуальный подход к клиенту, как главный принцип взаимоотношений банка и клиента на современном этапе, позволяет утверждать то, что клиент должен стоять в центре кредитной политики любого банка. В статье рассматривается подход к формированию кредитного портфеля коммерческого банка с применением вариантной модели, в которой учитываются интересы заемщика.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Литература
1. Баева, Н. Б. Основы теории систем и вычислительные схемы системного анализа : учебник для вузов / Н. Б. Баева, Д. В. Ворогу-шина, Е. В. Куркин. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2009. – 37 с.
2. Касимов, Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. – Москва : Информ.–изд. дом «Филинъ», 1998. – 144 с.
3. Руссман, И. Б. Контроль и управление в организационных системах / И. Б. Руссман, М. К. Бабунашвили, М. А. Бермант // Экономика и математические методы. – 1969. – No 2. – С. 212–227.
4. Руссман, И. Б. О некоторых методах формирования и управления портфелем активов / И. Б. Руссман, М. З. Берколайко // Экономическая наука современной России. – 2004. – No 1. – С. 18–32.
5. Язенин, И. А. Об одной модели оптимизации инвестиционного портфеля / И. А. Язенин // Вестник ВГУ. – 2003. – No 2. – С. 102–105.
6. Язенин, А. В. Об одной возможностно-вероятностной модели портфеля минимального риска / А. В. Язенин, Н. А. Шефова // Вестник ТГУ. – 2010. – No 14. – С. 85–95.
7. Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических системах : учебник / А. И. Афоничкин, Д. Г. Михаленко. – СПб. : Питер, 2009. – 480с.
8. Леденева, Т. М. Интеллектуальные системы моделирования: принципы разработки / Т. М. Леденева, С. Л. Подвальный // Системы управления и информационные техно-логии. – 2013. – No 1 (51). – С. 4–10.
9. Юдин, Д. Б. Задачи и методы стохастического программирования / Д. Б. Юдин. –2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Сов.радио, 1979. – 392 с.
10. Соболь, И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями : учеб. пособие / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. – Москва : Дрофа, 2006. – 175с.
2. Касимов, Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг / Ю. Ф. Касимов. – Москва : Информ.–изд. дом «Филинъ», 1998. – 144 с.
3. Руссман, И. Б. Контроль и управление в организационных системах / И. Б. Руссман, М. К. Бабунашвили, М. А. Бермант // Экономика и математические методы. – 1969. – No 2. – С. 212–227.
4. Руссман, И. Б. О некоторых методах формирования и управления портфелем активов / И. Б. Руссман, М. З. Берколайко // Экономическая наука современной России. – 2004. – No 1. – С. 18–32.
5. Язенин, И. А. Об одной модели оптимизации инвестиционного портфеля / И. А. Язенин // Вестник ВГУ. – 2003. – No 2. – С. 102–105.
6. Язенин, А. В. Об одной возможностно-вероятностной модели портфеля минимального риска / А. В. Язенин, Н. А. Шефова // Вестник ТГУ. – 2010. – No 14. – С. 85–95.
7. Афоничкин, А. И. Управленческие решения в экономических системах : учебник / А. И. Афоничкин, Д. Г. Михаленко. – СПб. : Питер, 2009. – 480с.
8. Леденева, Т. М. Интеллектуальные системы моделирования: принципы разработки / Т. М. Леденева, С. Л. Подвальный // Системы управления и информационные техно-логии. – 2013. – No 1 (51). – С. 4–10.
9. Юдин, Д. Б. Задачи и методы стохастического программирования / Д. Б. Юдин. –2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Сов.радио, 1979. – 392 с.
10. Соболь, И. М. Выбор оптимальных параметров в задачах со многими критериями : учеб. пособие / И. М. Соболь, Р. Б. Статников. – Москва : Дрофа, 2006. – 175с.
Опубликован
2019-03-16
Как цитировать
Баева, Н. Б., & Аверкин, Е. И. (2019). Динамическая вариантная модель кредитного портфеля коммерческого банка. Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии, (1), 51-58. https://doi.org/10.17308/sait.2019.1/1277
Выпуск
Раздел
Системный анализ социально-экономических процессов
- Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
