Адаптивное моделирование (B,S)-рынка
Ключевые слова:
эконометрическая модель (В, S)-рынка, адаптивное моделирование, риск-нейтральная цена опциона, риск-трендовая цена опциона
Аннотация
В статье описываются основные идеи и этапы построения адаптивной модели (В,S-рынка. Отмечается, что адаптивная модель, в отличие от модели Кокса-Росса-Рубинштейна и ее эконометрического варианта одновременно отражает природу эволюции цен базового актива и механизм торговли опционами на бирже.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
