Адаптивное моделирование (B,S)-рынка
Ключевые слова:
эконометрическая модель (В, S)-рынка, адаптивное моделирование, риск-нейтральная цена опциона, риск-трендовая цена опциона
Аннотация
В статье описываются основные идеи и этапы построения адаптивной модели (В,S-рынка. Отмечается, что адаптивная модель, в отличие от модели Кокса-Росса-Рубинштейна и ее эконометрического варианта одновременно отражает природу эволюции цен базового актива и механизм торговли опционами на бирже.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-22
Как цитировать
Давнис, В. В., & Федосеев, А. М. (2015). Адаптивное моделирование (B,S)-рынка. Современная экономика: проблемы и решения, 6, 202-213. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/7558
Выпуск
Раздел
Статьи
