Параметрическая идентификация моделей векторной авторегрессии
Ключевые слова:
многомерные временные ряды, модель векторной авторегрессии, параметрическая идентификация, уравнения Юла-Уолкера, условия стационарности временного ряда
Аннотация
Предложены модификации метода наименьших квадратов и метода моментов для параметрической идентификации модели векторной авторегрессии. Обосновано применение модифицированного метода наименьших квадратов для идентификации коротких стационарных временных многомерных рядов с высокой коррелированностью.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-18
Как цитировать
Матвеев, М. Г. (2015). Параметрическая идентификация моделей векторной авторегрессии. Современная экономика: проблемы и решения, 5, 133-142. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4347
Выпуск
Раздел
Статьи
