Формирование портфеля ценных бумаг из акций с персистентной динамикой

Аннотация

Предлагается первоначальный состав портфеля ценных бумаг формировать из акций, в динамике доходности которых наблюдается долговременная память. Это позволяет оптимизировать структуру портфеля с ориентацией на упреждающие оценки доходности акций, которые в этом случае имеют достаточно высокий уровень надежности. Портфели с такой структурой, как правило, высокоэффективны на упреждающих отрезках времени.