Оптимальные портфельные решения при наличии скачков цен рисковых активов
Ключевые слова:
инвестиции, рисковые активы, оптимизация, стохастические процессы
Аннотация
Построена модель фондового инвестирования, позволяющая проанализировать оптимальные портфельные стратегии агента финансового рынка в стохастической инвестиционной среде с учетом возможных скачков цен активов большой амплитуды.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-18
Как цитировать
Наталуха, И. Г. (2015). Оптимальные портфельные решения при наличии скачков цен рисковых активов. Современная экономика: проблемы и решения, 4, 140-149. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/7514
Выпуск
Раздел
Статьи
