Анализ МНК-оценок для идентификации разностных уравнений нестационарных временных рядов
Ключевые слова:
параметрическая идентификация, МНК-оценки параметров, авторегрессия, смещение, разностное уравнение, стандартные ошибки отклонения
Аннотация
Целью предлагаемой работы является исследование условий, при которых можно ожидать получение приемлемых МНК-оценок параметров разностного уравнения по результатам наблюдений нестационарных временных рядов его переменных. В частности, решается задача идентификации термодинамических процессов. В работе проводится сравнительный анализ смещения МНК-оценок параметров исследуемых уравнений авторегрессии и стандартных ошибок отклонения. Делаются выводы о возможности применения прямых МНК-оценок без существенной потери их адекватности.
Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Литература
1. Patterson, K. An Introduction to Applied Econometrics: A Time Series Approach /K. Patterson. – New York : Palgrave, 2000. – 832 p.
2. Гребенюк, Е. А. Методы анализа нестационарных временных рядов с неявными изменениями свойств / Е. А. Гребенюк // Автоматика и телемеханика, 2005. – No 12. – C. 3–29.
3. Заусаева, М. А. Определение параметров двумерных динамических процессов на основе разностных схем / М. А. Заусаева, В. Е. Зотеев // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. – 2010. – T. 20, No 1. – С. 154–161.
4. Матвеев, М. Г. Моделирование динамики атмосферных процессов на основе анализа многомерных временных рядов / М. Г. Матвеев, Е. А. Сирота, И. В. Приходько, С. А. Кузнецов // Воздушно-космические силы. Теория и практика. Электронное периодическое издание. – 2017. – No1 (1). – С. 98–110.
5. Бахтин, В. И. Введение в прикладную статистику / В. И. Бахтин. – Минск : БГУ, 2012. – 99 с.
6. Демиденко, Е. З. Линейная и нелинейная регрессия / Е. З. Демиденко. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 302 с.
7. Матвеев, М. Г. Верификация процесса конвективной диффузии на основе анализа многомерных временных рядов / М. Г. Матвеев, Е. А. Сирота, М. Е. Семенов, А. В. Копытин // Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных: сб. науч. тр. XIX Междунар. конф. DAMDID RCDL’2017 (Москва, 10–13 октября 2017 г). – Москва, 2017. – С. 433–438.
8. Носко, В. Н. Эконометрика. Кн. 2, части 3, 4 / В. Н. Носко. – М. : Дело, 2011. – 259 с.
2. Гребенюк, Е. А. Методы анализа нестационарных временных рядов с неявными изменениями свойств / Е. А. Гребенюк // Автоматика и телемеханика, 2005. – No 12. – C. 3–29.
3. Заусаева, М. А. Определение параметров двумерных динамических процессов на основе разностных схем / М. А. Заусаева, В. Е. Зотеев // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. – 2010. – T. 20, No 1. – С. 154–161.
4. Матвеев, М. Г. Моделирование динамики атмосферных процессов на основе анализа многомерных временных рядов / М. Г. Матвеев, Е. А. Сирота, И. В. Приходько, С. А. Кузнецов // Воздушно-космические силы. Теория и практика. Электронное периодическое издание. – 2017. – No1 (1). – С. 98–110.
5. Бахтин, В. И. Введение в прикладную статистику / В. И. Бахтин. – Минск : БГУ, 2012. – 99 с.
6. Демиденко, Е. З. Линейная и нелинейная регрессия / Е. З. Демиденко. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 302 с.
7. Матвеев, М. Г. Верификация процесса конвективной диффузии на основе анализа многомерных временных рядов / М. Г. Матвеев, Е. А. Сирота, М. Е. Семенов, А. В. Копытин // Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных: сб. науч. тр. XIX Междунар. конф. DAMDID RCDL’2017 (Москва, 10–13 октября 2017 г). – Москва, 2017. – С. 433–438.
8. Носко, В. Н. Эконометрика. Кн. 2, части 3, 4 / В. Н. Носко. – М. : Дело, 2011. – 259 с.
Опубликован
2018-09-10
Как цитировать
Матвеев, М. Г., & Сирота, Е. А. (2018). Анализ МНК-оценок для идентификации разностных уравнений нестационарных временных рядов. Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии, (3), 51-55. https://doi.org/10.17308/sait.2018.3/1230
Выпуск
Раздел
Математические методы системного анализа и управления
- Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
