Оценка рисков рейтинговых решений

Аннотация

Обсуждается проблема измерения уровня риска в случае, когда бизнес-решение принимается на основе результатов рейтингового оценивания. Предлагается эконометрический подход к ее решению. Данный подход предусматривает построение моделей дискретного выбора и оценку на их основе энтропийного уровня неопределенности, принимаемого за риск. В рамках предлагаемого подхода удается провести предельный анализ факторов, результаты которого служат для менеджера своеобразным ориентиром при разработке стратегии управления риском.