Адаптивные модели мультитрендовых процессов и прогноз стоимости финансовых активов

Аннотация

Для прогнозирования стоимости финансовых активов предлагается модель с многоуровневой структурой адаптивного механизма. Модель наделена новым свойством, в соответствии с которым сигналы обратной связи не только могут усиливаться или ослабляться, но и восприниматься с противоположным знаком. Благодаря этому свойству удается предсказывать развороты краткосрочного тренда, что повышает практическую ценность модели.