Функциональные моментные стратегии инвестирования в российские ценные бумаги

Ефим Михайлович Бронштейн; Д.Т. Юмагулов

Авторы

Ефим Михайлович Бронштейн Уфимский государственный авиационный технический университет
Д.Т. Юмагулов Уфимский государственный авиационный технический университет

Ключевые слова:

портфели ценных бумаг

Аннотация

Предложен новый вид стратегий управления портфелем ценных бумаг, при которых портфель переформировывается с определенной периодичностью по формальным правилам - функциональные моментные стратегии. Проведено эмпирическое исследование подобных стратегий, которое продемонстрировало их высокую эффективность при соответствующем выборе параметров.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Биографии авторов

Ефим Михайлович Бронштейн, Уфимский государственный авиационный технический университет

доктор физико-математических наук, профессор
Д.Т. Юмагулов, Уфимский государственный авиационный технический университет

аспирант