Концепция риска как ресурса и ее применение к портфельным инвестициям

Аннотация

Рассматривается задача управления риском на основе концепции «Риск как ресурс». Введено понятие ресурсно-подобного проявления риска и охарактеризован механизм такого проявления. Управление риском как ресурсом заключается вдостижении его оптимального уровня. Доказана общая теорема, следствием которой является наличие единственного оптимального уровня риска портфеля ценных бумаг.