Модифицированный вариант модели Шарпа, его свойства и стратегии управления инвестиционным портфелем

  • Валерий Владимирович Давнис Voronezh State University
  • Сергей Евгеньевич Касаткин
  • Елена Анатольевна Ратушная
Ключевые слова: модель Шарпа, риск-эффект, риск-упреждающие оценки, стратегии управления портфелем

Аннотация

Обсуждаются вопросы оптимального портфельного инвестирования на основе модификации известной одноиндексной модели Шарпа. В предлагаемом варианте предусматривается использование ожидаемых риск-эффектов, что обеспечивает стабильность основных характеристик инвестиционного портфеля на упреждающих отрезках времени.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-05-04
Как цитировать
Давнис, В. В., Касаткин, С. Е., & Ратушная, Е. А. (2015). Модифицированный вариант модели Шарпа, его свойства и стратегии управления инвестиционным портфелем. Современная экономика: проблемы и решения, 9, 135-146. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4466
Выпуск
Том 9 (2010): сентябрь
Раздел
Статьи