Распределенная волатильность: модель и свойства
Ключевые слова:
волатильность, распределенная волатильность, формула Блэка-Шоулса, среднеквадратическое отклонение, показатель VaR, модель ARCH
Аннотация
Рассматриваются вопросы моделирования волатильности финансовых активов. Вводится понятие «распределенная вола-тильность». Подробно обсуждаются свойства распределенной волатильности и предлагается модель для ее оценки.Скачивания
Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2015-04-13
Как цитировать
Тинякова, В. И., & Суюнова, Г. Б. (2015). Распределенная волатильность: модель и свойства. Современная экономика: проблемы и решения, 3, 138-149. извлечено от https://journals.vsu.ru/meps/article/view/4221
Выпуск
Раздел
Статьи
