Применение расширенного фильтра Калмана для идентификации параметров распределенной
DOI:
https://doi.org/10.17308/sait.2018.3/1229Ключевые слова:
пространственно-распределенные процессы, оценка параметров, МНК, многомерная авторегрессия, расширенный фильтр КалманаАннотация
Предложен комбинированный метод идентификации уравнений математической физики, описывающих динамику пространственно-распределенных процессов, на основе экспериментальных многомерных временных рядов. Первой составляющей метода является получение МНК-оценок параметров многомерной авторегрессии. Однако, эти оценки оказываются смещенными в силу наличия ошибок в регрессорах. С целью уменьшения указанного смещения в качестве второй составляющей метода применяется расширенный фильтр Калмана. Приводится вычислительный эксперимент, подтверждающий эффективность предложенной методики.
Библиографические ссылки
Загрузки
Опубликован
2018-09-30
Выпуск
Раздел
Математические методы системного анализа и управления
Лицензия
- Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Как цитировать
Применение расширенного фильтра Калмана для идентификации параметров распределенной. (2018). Вестник ВГУ. Серия: Системный анализ и информационные технологии, 3, 44-50. https://doi.org/10.17308/sait.2018.3/1229
