Разработка и применение критериев пересмотра операционных рисков в рамках процедуры мониторинга операционного риска в кредитной организации

Аннотация

Предмет. Определение частоты пересмотра операционных рисков является одной из актуальных проблем управления операционными рисками. Оптимизация данного процесса открывает коммерческим банкам дополнительные возможности по экономии ресурсов. Для ее решения необходимо разработать методологию и внедрить соответствующее автоматизированное решение в систему управления операционными рисками банка.
Цели. Предложить методологию по пересмотру операционных рисков и провести ее валидацию на реальных данных.
Методология. С целью достижения обозначенной задачи использовалась теория риск-менеджмента и методы классической математической статистики. Исследование проведено с использованием актуальной научной литературы в области операционных рисков, в том числе методов их количественной оценки.
Результаты. Описана методология по пересмотру операционных рисков на основе мониторинга отклонений уровня существенности операционного риска, проанализированы проблемы текущего процесса пересмотра операционных рисков и раскрыты особенности регулирования в этой области. Пройдена успешная валидация на данных одного из ведущих коммерческих банков российского банковского сектора.
Выводы. Предложенная методология подтвердила свою адекватность для использования на данных коммерческих банков. Внедрение автоматизированного решения снижает степень вовлеченности риск-менеджера в процесс.