ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «НА СУТКИ ВПЕРЕД»: ПРИМЕР ВТОРОЙ ЦЕНОВОЙ ЗОНЫ

Е. О. Смирнова; А. Ю. Филатов

Е. О. Смирнова Иркутский государственный университет
А. Ю. Филатов Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

Ключевые слова: рынок электроэнергии на сутки вперед, прогнозирование цен и объемов, временные ряды, прикладная эконометрика

Аннотация

В работе представлена методика построения средне- и долгосрочного прогноза цен и объемов рынка электроэнергии «на сутки вперед» на основе регрессионных моделей, с учетом нелинейного воздействия, временных лагов и распределенного во времени влияния. На основе данных 2007–2015 гг. по второй ценовой зоне «Сибирь» выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на уровень цен, получены их количественные оценки. Проведен анализ распределения ошибок прогноза. Гипотеза об их нормальном распределении, не учитывающем реалии толстых хвостов, была отвергнута на основе критерия Пирсона. На основе полученных результатов разработана стратегия поведения участников на оптовом рынке для заключения свободных договоров и фьючерсных контрактов по экономически обоснованным ценам. Осуществлен краткосрочный прогноз почасовых цен РСВ на основе экстраполяции по максимуму подобия.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Е. О. Смирнова , Иркутский государственный университет

аспирант

А. Ю. Филатов , Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

главный научный сотрудник Академического департамента ШЭМ ДВФУ

Литература

1. Давидсон М. Р. Математическая модель конкурентного оптового рынка электроэнергии в России / М. Р. Давидсон [и др.] // Известия РАН. Теория и системы управления. – 2004. – No 3. – С. 72–83.
2. Pittman R. Restructuring the Russian electricity sector : Re-creating California? / R. Pittman // Energy Policy. – 2007. – Т. 35. – No 3. – Р. 1872–1883.
3. Borenstein S. Understanding competitive pricing and market power in wholesale electricity markets / S. Borenstein // The Electricity Journal. – 2000. – V. 13. – Р. 49–57.
4. Borenstein S. The trouble with electricity markets : understanding California's restructuring disaster / S. Borenstein // The Journal of Economic Perspectives. – 2002. – V. 16. – No 1. – P. 191–211.
5. Barkovich B. Charting a new course in California (electricity market restructuring) / B. Barkovich, D. Hawk // IEEE Spectrum. – 1996. – V. 33. – No 7. – P. 26–31.
6. Surrey J. The British electricity experiment. Privatization: the record, the issues, the lessons / J. Surrey // Journal of Energy Literature. – 1996. – V. 2. – P. 64–67.
7. Rudnick H. Pioneering electricity reform in South America / H. Rudnick // IEEE Spectrum. – 1996. – V. 33. – No 8. – P. 38–44.
8. Крупский А. В. Методика прогнозирования узловых цен на энергорынках / А. В. Крупский // Электроэнергетика глазами молодежи : научные труды всероссийской научно-технической конференции : сборник статей. – Екатеринбург : УрФУ. – 2010. – Т. 1. – C. 375–379.
9. Смирнова Е. О. Прогнозирование основных характеристик рынка электроэнергии на сутки вперед эконометрическими методами / Е. О. Смирнова, А. Ю. Филатов // Материалы XIV Международной научной конференции НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества, Москва : НИУ ВШЭ. – 2014. – Т. 2. – С. 293–302.
10. Anand K., Gai P., Kapadia S., Brennan S., Willison M. A network model of financial system resilience // Journal of Economic Behavior and Organization. – 2013. – V. 85. – P. 219–235.
11. Alt F. Distributed Lags / F. Alt // Econometrica. – 1942. – V. 10. – No 2. – P. 113–128.
12. Koyck L. Distributed lags and investment analysis / L. Koyck. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1954.
13. Filatov A. The electricity price and quantity forecasting at the day-ahead market / A. Filatov, E. Smirnova // Scientific Enquiry in the Contemporary World : Theoretical Basics and Innovative Approach. – Titusville, FL, USA : L&L Publishing. – 2012. – P. 47–50.
14. Айзенберг Н. И. Моделирование и анализ механизмов функционирования электроэнергетических рынков / Н. И. Айзенберг, А. Ю. Филатов. – Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та. – 2013. – 98 с.
15. Чучуева И. А. Модель экстраполяции временных рядов по выборке максимального подобия / И. А. Чучуева // Информационные технологии. – 2010. – No 12. – С. 43–47.