АДАПТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА ФРАКТАЛЬНОМ РЫНКЕ

Аннотация

Целью данной работы является поиск усовершенствованных и новых подходов к построению инвестиционного портфеля, приносящего максимальную доходность. Для этого были выполнены и сопоставлены между собой расчеты по построению инвестиционного портфеля Марковица, портфеля, основанного на вероятностной модели бинарного выбора, и портфеля с использованием адаптационного механизма в условиях гипотезы фрактального рынка. Результаты экспериментальных расчетов также подтвердили, что данные предположения справедливы для акций различных эшелонов и компаний, деятельность которых относится к различным сферам.