Адаптивные модели мультитрендовых процессов и прогноз стоимости финансовых активов

  • Валерий Владимирович Давнис Воронежский государственный университет
  • Виктория Ивановна Тинякова Воронежский государственный университет

Аннотация

Для прогнозирования стоимости финансовых активов предлагается модель с многоуровневой структурой адаптивного механизма. Модель наделена новым свойством, в соответствии с которым сигналы обратной связи не только могут усиливаться или ослабляться, но и восприниматься с противоположным знаком. Благодаря этому свойству удается предсказывать развороты краткосрочного тренда, что повышает практическую ценность модели.

Metrics

Загрузка метрик ...
Опубликован
2006-06-30
Как цитировать
Давнис, В. В., & Тинякова, В. И. (2006). Адаптивные модели мультитрендовых процессов и прогноз стоимости финансовых активов. Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление, (1), 143-147. извлечено от https://journals.vsu.ru/econ/article/view/10084
Раздел
Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

<< < 1 2